PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.06%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с JAMFXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий JMIGX и NEAIX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

JMIGX
Jacob Discovery Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

JMIGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.17

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.74

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.33

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

15.43

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.17

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.75

-0.47

Корреляция

Корреляция между JMIGX и NEAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и NEAIX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и NEAIX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-35.93%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.98%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-35.93%

-24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-7.73%

-29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-8.73%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.92%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и NEAIX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 9.04%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

11.64%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

19.83%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

28.92%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

24.33%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

24.46%

+1.64%