Сравнение JMIGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и DMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JMIGX Jacob Discovery Fund	-12.09%	32.71%	10.64%	4.38%	-41.64%	14.60%	74.01%	42.89%	10.52%	28.91%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	2.25%	31.17%	30.58%	11.47%	-33.54%	22.23%	86.43%	34.03%	2.52%	24.35%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции JMIGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.22% против 20.60% соответственно.

JMIGX

1 день: 3.66%

1 месяц: -7.04%

С начала года: -12.09%

6 месяцев: -3.80%

1 год: 34.27%

3 года*: 8.46%

5 лет*: -8.37%

10 лет*: 12.22%

DMCRX

1 день: 5.47%

1 месяц: -7.35%

С начала года: 2.25%

6 месяцев: 10.59%

1 год: 65.25%

3 года*: 24.24%

5 лет*: 6.42%

10 лет*: 20.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Jacob Discovery Fund

Название символа

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMIGX:

JMIGX с JSCGX JMIGX с JAMFX JMIGX с NESGX JMIGX с CTSIX JMIGX с NESIX JMIGX с RFIMX JMIGX с VLEOX

Часто сравнивают с DMCRX:

DMCRX с IWC DMCRX с USNQX DMCRX с OBMCX DMCRX с PFFV DMCRX с FGROX DMCRX с BIASX DMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий JMIGX и DMCRX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

JMIGX

Jacob Discovery Fund

DMCRX

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JMIGX	DMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	2.06	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	2.60	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.34	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	3.73	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.86	12.46	-6.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JMIGX	DMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17	2.06	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.31	0.16	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.61	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.54	-0.26

Корреляция

Корреляция между JMIGX и DMCRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и DMCRX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JMIGX Jacob Discovery Fund	0.57%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%	6.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.75%
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund	13.42%	13.72%	3.86%	0.87%	8.20%	48.23%	19.79%	14.70%	33.22%	8.91%	0.00%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и DMCRX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JMIGX	DMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.25%	-59.16%	-11.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.70%	-15.46%	-2.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-60.48%	-59.16%	-1.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-61.67%	-59.16%	-2.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.33%	-10.79%	-26.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.85%	-20.35%	-6.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.38%	4.62%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и DMCRX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 9.04%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JMIGX	DMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.04%	12.40%	-3.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.98%	23.15%	-4.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.75%	31.42%	-3.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.18%	39.55%	-12.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.10%	33.88%	-7.78%

Сравнение JMIGX с DMCRX

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и DMCRX

Сравнение доходности по годам JMIGX и DMCRX

Доходность по периодам

JMIGX

DMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JMIGX и DMCRX

Доходность на риск

JMIGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

JMIGX

DMCRX

Сравнение JMIGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JMIGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и DMCRX

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и DMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и DMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)