PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMIEX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции ESCIX немного впереди с 9.84%.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с SPHYJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий JMIEX и ESCIX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

JMIEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.72

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.58

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.50

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

14.51

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между JMIEX и ESCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и ESCIX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и ESCIX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-48.76%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.84%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-36.59%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-48.76%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-0.74%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-13.44%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.49%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и ESCIX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

0.00%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

8.91%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

15.72%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

15.86%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.64%

+1.60%