Сравнение JMIEX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.34% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и BEMIX
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
JMIEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
JMIEX
BEMIX
Сравнение JMIEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.82 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.53 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 4.01 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 16.28 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.82 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и BEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и BEMIX
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и BEMIX
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -46.05% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.07% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -36.37% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -46.05% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -9.61% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -14.32% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.97% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и BEMIX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 9.06% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.81% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.53% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.20% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.98% | +2.26% |