Сравнение JMID с JBBB
JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 5.54% for JBBB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JMID charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности JMID и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMID показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
JMID
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMID и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 10.46% | 5.56% | 11.37% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 5.28% |
Correlation
The correlation between JMID and JBBB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMID vs. JBBB — Ранг доходности на риск
JMID
JBBB
Сравнение JMID c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMID | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.26 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 7.66 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMID | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок JMID и JBBB
Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMID | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.58% | -10.57% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -2.46% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.58% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.72% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMID и JBBB
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMID | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.45% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 2.76% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 3.34% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 5.26% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 5.26% | +16.32% |
Сравнение комиссий JMID и JBBB
JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMID и JBBB
Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.63% | 0.75% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMID and JBBB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMID has higher volatility (4.23%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs JBBB's -10.57%.
On 1-year performance, JMID leads with 14.19% vs 5.54% for JBBB. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMID has performed better with a 14.19% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 0.63% for JMID.
JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JBBB is CLO. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMID и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор