PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHI с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 4.23% for JPST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности JMHI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHI и JPST

2026 (YTD)202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.60%5.92%1.43%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%2.94%

Correlation

The correlation between JMHI and JPST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов JMHI и JPST

Секторы
JMHI
JPST

Технологии

29.0%
1.8%

Здравоохранение

14.5%
1.5%

Финансовые услуги

12.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.5%

Промышленность

9.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.7%

Энергетика

4.9%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%
0.2%

Недвижимость

2.3%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Технологии

JMHI
29.0%
JPST
1.8%

Здравоохранение

JMHI
14.5%
JPST
1.5%

Финансовые услуги

JMHI
12.3%
JPST
22.6%

Потребительский циклический сектор

JMHI
10.6%
JPST
2.5%

Промышленность

JMHI
9.0%
JPST
2.1%

Коммуникационные услуги

JMHI
7.8%
JPST
5.5%

Потребительский защитный сектор

JMHI
5.2%
JPST
0.7%

Энергетика

JMHI
4.9%
JPST
0.4%

Сырьевые материалы

JMHI
2.4%
JPST
0.2%

Недвижимость

JMHI
2.3%
JPST
0.7%

Коммунальные услуги

JMHI
2.2%
JPST
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с QQQIJMHI с XMPTJMHI с HYMUJMHI с HIMU
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

JMHI vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
7.95

-6.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
17.21

-14.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

3.85

-2.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

28.60

-26.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

143.05

-135.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

7.95

-6.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

3.20

-2.14

Просадки

Сравнение просадок JMHI и JPST

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHIJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-3.28%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.15%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.04%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.08%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.03%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и JPST

JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHIJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.15%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

0.36%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

0.54%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

0.58%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

0.93%

+3.56%

Сравнение комиссий JMHI и JPST

JMHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и JPST

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JMHI and JPST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHI has higher volatility (1.07%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs JPST's -3.28%.

On 1-year performance, JMHI leads with 6.24% vs 4.23% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMHI has performed better with a 6.24% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JMHI.

JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.26% for JPST.

JMHI is categorized as High Yield Muni, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHI и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор