Сравнение JMHI с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JMHI и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JMHI и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMHI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 0.28% | 4.60% | 5.92% | 2.99% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JMHI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMHI и JPLD
JMHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JMHI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JMHI
JPLD
Сравнение JMHI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.65 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 4.08 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.10 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 20.00 | -17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.65 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.30 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между JMHI и JPLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и JPLD
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.61% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и JPLD
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMHI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -1.17% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -1.17% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.62% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.14% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.24% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и JPLD
JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JMHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMHI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.56% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.99% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.79% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 1.86% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 1.86% | +2.70% |