PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHI с IVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. JMHI is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 57.58% for IVES. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности JMHI и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHI и IVES

2026 (YTD)2025
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.49%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%

Correlation

The correlation between JMHI and IVES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов JMHI и IVES

Секторы
JMHI
IVES

Технологии

29.0%
67.8%

Здравоохранение

14.5%

-

Финансовые услуги

12.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.9%

Промышленность

9.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Технологии

JMHI
29.0%
IVES
67.8%

Здравоохранение

JMHI
14.5%
IVES

-

Финансовые услуги

JMHI
12.3%
IVES
1.7%

Потребительский циклический сектор

JMHI
10.6%
IVES
12.9%

Промышленность

JMHI
9.0%
IVES
4.3%

Коммуникационные услуги

JMHI
7.8%
IVES
11.8%

Потребительский защитный сектор

JMHI
5.2%
IVES

-

Энергетика

JMHI
4.9%
IVES

-

Сырьевые материалы

JMHI
2.4%
IVES

-

Недвижимость

JMHI
2.3%
IVES

-

Коммунальные услуги

JMHI
2.2%
IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с QQQIJMHI с XMPTJMHI с HYMUJMHI с HIMU
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

JMHI vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.25

-1.20

Просадки

Сравнение просадок JMHI и IVES

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHIIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-22.64%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-22.64%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.55%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.62%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHIIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

25.74%

-22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

25.74%

-21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

25.74%

-21.25%

Сравнение комиссий JMHI и IVES

JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и IVES

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%

Часто задаваемые вопросы

JMHI and IVES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 6.24% for JMHI. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.33% for IVES.

JMHI is categorized as High Yield Muni, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHI и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор