Сравнение JMHI с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JMHI и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMHI и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMHI и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 0.28% | 4.60% | 5.92% | 6.53% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JMHI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMHI и HELO
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JMHI vs. HELO — Ранг доходности на риск
JMHI
HELO
Сравнение JMHI c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.66 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JMHI и HELO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и HELO
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.61% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и HELO
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMHI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -10.89% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -5.76% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.58% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.22% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.44% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMHI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.67% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 5.39% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 8.58% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 8.13% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 8.13% | -3.57% |