PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMHI с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

JMHI и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JMHI и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMHI и BBUS

2026 (YTD)202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		0.28%4.60%5.92%1.43%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

JMHI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с QQQIJMHI с CGHMJMHI с NHYMJMHI с XMPTJMHI с JEPIJMHI с SHYMJMHI с HIMU
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий JMHI и BBUS

JMHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

JMHI vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.98

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.51

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

7.01

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.73

+0.26

Корреляция

Корреляция между JMHI и BBUS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и BBUS

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BBUS в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.61%4.42%4.49%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JMHI и BBUS

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

JMHIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-35.35%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-12.12%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-5.86%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.57%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.61%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.43%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMHIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.39%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.54%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

18.33%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

17.04%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

19.75%

-15.19%