Сравнение JMGRX с VLIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMGRX показывает доходность -5.96%, а VLIFX немного ниже – -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMGRX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции VLIFX немного отстают с 11.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMGRX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGRX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMGRX и VLIFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и VLIFX.

Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.