- ISIN
- US47103C7956
- CUSIP
- 47103C795
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 1 сент. 1992 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap® Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции JMGRX — $152. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,420.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) показал доход в 6.59% с начала года и 13.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMGRX составила 12.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Janus Enterprise Fund Class I
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 12.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JMGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +56.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JMGRX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 июл. 2009 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | -0.06% | -5.81% | 8.08% | 4.78% | 0.09% | 6.59% | ||||||
| 2025 | 4.67% | -3.08% | -5.40% | -1.27% | 5.40% | 3.33% | 1.41% | 1.03% | 0.06% | -0.03% | 0.86% | 0.93% | 7.66% |
| 2024 | 0.43% | 6.09% | 1.85% | -4.58% | 2.54% | -0.69% | 5.72% | 2.91% | 0.65% | -1.77% | 7.53% | -5.49% | 15.28% |
| 2023 | 9.37% | -1.20% | 0.40% | -1.80% | -1.00% | 7.08% | 2.69% | -3.07% | -3.97% | -7.52% | 9.90% | 7.57% | 18.03% |
| 2022 | -6.52% | -0.78% | 0.35% | -7.88% | 1.17% | -7.86% | 9.17% | -3.51% | -8.89% | 8.65% | 5.31% | -4.27% | -15.99% |
| 2021 | -2.90% | 5.31% | 2.58% | 4.42% | -0.53% | 0.81% | 2.85% | 1.07% | -2.92% | 3.94% | -3.26% | 5.05% | 17.07% |
Метрики бенчмарка
Janus Enterprise Fund Class I has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.98, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2005.
- This fund captured 114.03% of S&P 500 Index gains but only 95.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 114.03%
- Участие в снижении
- 95.84%
Комиссия
Комиссия JMGRX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMGRX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 13.52 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Enterprise Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.66 | $10.66 | $9.94 | $9.83 | $12.57 | $25.26 | $13.34 | $6.38 | $7.07 | $2.09 | $1.72 | $3.14 |
Дивидендный доход | 7.00% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Enterprise Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.66 | $10.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.94 | $9.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.83 | $9.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.57 | $12.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.26 | $25.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Enterprise Fund Class I показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.48%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 8mo 5d | 1y 1moиюнь 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -38.25%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.21%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.07%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 16d | 9mo 20dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.55%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 3mo 18d | 7mo 24dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| JMGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -56.78% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.10% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.90% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -25.43% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -33.92% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.72% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.97% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMGRX
Добавьте Janus Enterprise Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMGRX