PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGRX с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGRX с SPMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMGRX (Janus Enterprise Fund Class I) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both funds - JMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap® Growth Index, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JMGRX returned 12.68%/yr vs 11.51%/yr for SPMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JMGRX charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности JMGRX и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGRX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции JMGRX превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.51% соответственно.

JMGRX

1 день
0.32%
1 месяц
5.54%
С начала года
6.59%
6 месяцев
6.98%
1 год
13.79%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.27%
10 лет*
12.68%

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGRX и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		6.59%7.66%15.28%18.03%-15.99%17.07%20.43%35.28%-0.88%26.36%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between JMGRX and SPMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г.

0.87

The correlation between JMGRX and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Enterprise Fund Class I

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с JMGRX:
JMGRX с VOTJMGRX с JNRFXJMGRX с JATIXJMGRX с FMDGXJMGRX с IMIDXJMGRX с WWNPXJMGRX с JANIX
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

JMGRX vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGRX
Ранг доходности на риск JMGRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGRX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGRX c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGRXSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.65

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.41

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.89

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

10.61

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGRX vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGRX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGRX и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGRXSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JMGRX и SPMD

Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGRXSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-57.62%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.86%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-24.08%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-24.08%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-41.86%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.12%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.41%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGRX и SPMD

Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.19% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGRXSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.38%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.37%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

15.57%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.70%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.18%

-2.47%

Сравнение комиссий JMGRX и SPMD

JMGRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGRX и SPMD

Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SPMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGRX
Janus Enterprise Fund Class I		7.00%7.46%6.97%7.46%10.42%15.91%8.44%4.47%6.42%1.77%1.81%3.63%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

JMGRX and SPMD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.38%) compared to JMGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JMGRX dropped -55.48% vs SPMD's -57.62%.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGRX и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор