Сравнение JMGRX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 11.60% против 20.72% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и WWNPX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
JMGRX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
JMGRX
WWNPX
Сравнение JMGRX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.32 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и WWNPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и WWNPX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и WWNPX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -67.87% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -32.61% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -41.13% | +16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -43.51% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -15.90% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -13.85% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 20.16% | -16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и WWNPX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.22% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 24.58% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 36.48% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 32.56% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 28.17% | -9.50% |