Сравнение JMGRX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.74% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и NEEGX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
JMGRX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
JMGRX
NEEGX
Сравнение JMGRX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.56 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.16 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.25 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 10.67 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.56 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и NEEGX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и NEEGX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -53.60% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -15.15% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -43.35% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -43.35% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.54% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -10.95% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.61% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и NEEGX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 11.31% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 20.91% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 32.23% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 28.04% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 25.01% | -6.34% |