Сравнение JMGMX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.72% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 13.01% против 11.06% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 13.01%
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и VSNGX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
JMGMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
JMGMX
VSNGX
Сравнение JMGMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.03 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и VSNGX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VSNGX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.49% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и VSNGX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -54.50% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -8.24% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.08% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -38.33% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -5.57% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.47% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.81% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и VSNGX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.11% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.49% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 17.71% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.43% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.58% | +2.31% |