Сравнение JMGMX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.72% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.74% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 13.01%
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и VMGMX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
JMGMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
JMGMX
VMGMX
Сравнение JMGMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.45 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 1.38 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и VMGMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и VMGMX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.49% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и VMGMX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -37.17% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.95% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -37.17% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -37.17% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -12.34% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.05% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.17% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и VMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.57% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.46% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 21.10% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.38% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.93% | +0.96% |