Сравнение JMGMX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.57% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и VFIFX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Доходность на риск
JMGMX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
JMGMX
VFIFX
Сравнение JMGMX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.37 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.96 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.93 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.80 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.37 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и VFIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и VFIFX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и VFIFX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -51.68% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.52% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.40% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -31.36% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -6.48% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.93% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.31% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и VFIFX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.57% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 8.91% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 14.98% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 14.12% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 15.07% | +6.82% |