Сравнение JMGMX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 20.15% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и BFGFX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
JMGMX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
JMGMX
BFGFX
Сравнение JMGMX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.13 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.29 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.56 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.13 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и BFGFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и BFGFX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и BFGFX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -59.52% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.95% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -35.93% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -43.62% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -7.56% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.43% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.19% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и BFGFX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 4.99% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 15.79% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.03% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.57% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 23.96% | -2.07% |