Сравнение JMGIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 2.37% против 13.99% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и VTCLX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMGIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
JMGIX
VTCLX
Сравнение JMGIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 0.98 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.50 | +5.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.23 | +1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 1.52 | +9.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 7.35 | +33.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.98 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 0.64 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.77 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.50 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и VTCLX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и VTCLX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и VTCLX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -55.18% | +53.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -12.20% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -24.98% | +24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -34.56% | +32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.12% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -7.61% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.53% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и VTCLX
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 5.42% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.68% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 18.43% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 17.23% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 18.26% | -17.22% |