Сравнение JMGIX с TRBUX

С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.37% против 3.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMGIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMGIX на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGIX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMGIX и TRBUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%

Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и TRBUX.

JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.