Сравнение JMGIX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 2.37% против 19.48% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и NASDX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
JMGIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
JMGIX
NASDX
Сравнение JMGIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 1.04 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.63 | +5.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.23 | +1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 1.87 | +9.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 7.07 | +33.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.04 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 0.64 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.86 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.29 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и NASDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и NASDX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и NASDX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -83.16% | +80.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -12.70% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -35.33% | +34.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -35.33% | +33.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -8.91% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -34.59% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.37% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и NASDX
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 6.54% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 12.89% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 22.75% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 23.07% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 22.63% | -21.59% |