PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с SCDS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMEE returned 31.92% vs 45.21% for SCDS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 18.13%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.51%.

JMEE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.51%
С начала года
18.13%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-1.08%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.71%
1 год
45.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и SCDS

2026 (YTD)20252024
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		18.13%7.65%9.22%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.51%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between JMEE and SCDS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between JMEE and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и SCDS

Секторы
JMEE
SCDS

Промышленность

20.9%
16.3%

Технологии

18.3%
23.8%

Финансовые услуги

15.3%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.3%

Здравоохранение

8.9%
13.8%

Недвижимость

7.6%
5.4%

Энергетика

5.0%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.4%

Промышленность

JMEE
20.9%
SCDS
16.3%

Технологии

JMEE
18.3%
SCDS
23.8%

Финансовые услуги

JMEE
15.3%
SCDS
15.2%

Потребительский циклический сектор

JMEE
11.9%
SCDS
10.3%

Здравоохранение

JMEE
8.9%
SCDS
13.8%

Недвижимость

JMEE
7.6%
SCDS
5.4%

Энергетика

JMEE
5.0%
SCDS
4.8%

Сырьевые материалы

JMEE
4.7%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.6%
SCDS
2.5%

Коммунальные услуги

JMEE
2.1%
SCDS
2.3%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с GRPMJMEE с SPMDJMEE с SPY
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS

Доходность на риск

JMEE vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMEESCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.38

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.13

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

17.82

-4.16

JMEE vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и SCDS

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEESCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-26.71%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.85%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.08%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.16%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.54%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и SCDS

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.77%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEESCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.18%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

13.63%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.68%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

21.25%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

21.25%

-1.76%

Сравнение комиссий JMEE и SCDS

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и SCDS

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCDS в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.95%1.13%0.95%1.25%6.63%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		1.10%1.15%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JMEE and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (6.18%) compared to JMEE (4.77%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 31.92% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 31.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

SCDS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.95% for JMEE.

Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор