PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMEE returned 31.14% vs 42.67% for SCDS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и SCDS

2026 (YTD)20252024
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%7.13%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between JMEE and SCDS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between JMEE and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и SCDS

Секторы
JMEE
SCDS

Промышленность

21.3%
14.6%

Финансовые услуги

15.9%
14.7%

Технологии

15.8%
20.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.7%

Здравоохранение

8.8%
11.0%

Недвижимость

8.1%
4.9%

Энергетика

5.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.6%

Промышленность

JMEE
21.3%
SCDS
14.6%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
SCDS
14.7%

Технологии

JMEE
15.8%
SCDS
20.8%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
SCDS
10.7%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
SCDS
11.0%

Недвижимость

JMEE
8.1%
SCDS
4.9%

Энергетика

JMEE
5.5%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
SCDS
2.2%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
SCDS
2.4%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
SCDS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с VIOO

Доходность на риск

JMEE vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEESCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.36

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.33

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.84

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

16.84

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEESCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.11

-0.39

Просадки

Сравнение просадок JMEE и SCDS

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEESCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-26.71%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.85%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.76%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.28%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.54%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и SCDS

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.45%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEESCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.58%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.93%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.20%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.20%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.20%

-1.70%

Сравнение комиссий JMEE и SCDS

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и SCDS

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JMEE and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 31.14% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 31.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

JMEE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.92% for SCDS.

Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор