Сравнение JMEE с JTEK

С начала года, JMEE показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMEE и JTEK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JTEK.

Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.28%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.