PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMEE с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMEE и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMEE и DIVO


2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
4.46%7.65%13.65%18.12%1.37%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%6.95%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


JMEE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.90%
3 года*
13.17%
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий JMEE и DIVO

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

JMEE vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMEEDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.99

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.92

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

9.07

-2.53

JMEE vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMEEDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между JMEE и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и DIVO

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DIVO в 6.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
1.08%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок JMEE и DIVO

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


JMEEDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-30.04%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-9.21%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.96%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-2.62%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и DIVO

JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMEEDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.58%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

7.01%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

13.13%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

11.93%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.93%

+4.75%