Сравнение JMEE с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
JMEE и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.00%.
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и ALTY
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
JMEE vs. ALTY — Ранг доходности на риск
JMEE
ALTY
Сравнение JMEE c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.72 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и ALTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и ALTY
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и ALTY
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -51.47% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -8.52% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.46% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.85% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.61% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и ALTY
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 2.90% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 4.65% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 9.68% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 10.77% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.63% | +3.06% |