Сравнение JMCRX с FCVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и FCVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и FCVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 1.76% | 7.53% | 7.42% | 17.19% | -13.53% | 37.49% | 10.60% | 20.19% | -15.58% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FCVTX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям FCVTX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.08% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
FCVTX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и FCVTX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FCVTX в 1.50%.
Доходность на риск
JMCRX vs. FCVTX — Ранг доходности на риск
JMCRX
FCVTX
Сравнение JMCRX c FCVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | FCVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.11 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.10 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | FCVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и FCVTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и FCVTX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FCVTX в 10.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
FCVTX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M | 10.51% | 10.69% | 4.91% | 5.34% | 6.37% | 8.00% | 0.23% | 3.20% | 38.15% | 3.30% | 6.98% | 11.13% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и FCVTX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки FCVTX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и FCVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | FCVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -58.26% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.42% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -24.91% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -44.83% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -7.91% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.28% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.91% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и FCVTX
James Micro Cap Fund (JMCRX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеют волатильность 6.22% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | FCVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.34% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.17% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.93% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.84% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.28% | -0.68% |