Сравнение JMBS с SECU
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | -0.09% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.33% |
Correlation
The correlation between JMBS and SECU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. SECU — Ранг доходности на риск
JMBS
SECU
Сравнение JMBS c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.15 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и SECU
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -1.76% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.10% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.56% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.34% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 3.34% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.34% | +2.18% |
Сравнение комиссий JMBS и SECU
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и SECU
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and SECU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
JMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор