Сравнение JMBS с NSCI
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 1.96%.
JMBS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.77% | 1.61% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.96% | 1.66% |
Correlation
The correlation between JMBS and NSCI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. NSCI — Ранг доходности на риск
JMBS
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JMBS c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBS | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBS и NSCI
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -1.10% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.12% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -0.18% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 1.30% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 1.30% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 1.30% | +4.22% |
Сравнение комиссий JMBS и NSCI
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и NSCI
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and NSCI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Nuveen. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор