Сравнение JMBS с JLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD).
JMBS и JLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и JLQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и JLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.57% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.73% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у JLQD с доходностью -0.63%.
JMBS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
JLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и JLQD
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JLQD в 0.20%.
Доходность на риск
JMBS vs. JLQD — Ранг доходности на риск
JMBS
JLQD
Сравнение JMBS c JLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | JLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.19 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.27 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.28 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.01 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и JLQD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и JLQD
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности JLQD в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.14% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и JLQD
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JLQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -21.17% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.57% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.83% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -9.06% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.06% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и JLQD
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеют волатильность 1.99% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.55% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 5.03% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.39% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 6.39% | -0.85% |