Сравнение JMBS с BESF
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
JMBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.51% | 5.89% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between JMBS and BESF is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. BESF — Ранг доходности на риск
JMBS
BESF
Сравнение JMBS c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.87 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и BESF
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -9.89% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -5.88% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.45% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 24.33% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 24.33% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 24.33% | -18.81% |
Сравнение комиссий JMBS и BESF
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и BESF
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and BESF have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 5.19% for JMBS.
JMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Bastion. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор