Сравнение BESF с PRIV
BESF (Bastion Energy ETF) and PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, BESF returned 61.61% vs 5.17% for PRIV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for PRIV.
Доходность
Сравнение доходности BESF и PRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у PRIV с доходностью 0.69%.
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и PRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 0.69% | 5.50% |
Correlation
The correlation between BESF and PRIV is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. PRIV — Ранг доходности на риск
BESF
PRIV
Сравнение BESF c PRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | PRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.04 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 6.32 | +9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и PRIV
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки PRIV в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и PRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | PRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -2.75% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -2.54% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -1.02% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.68% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.82% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и PRIV
Bastion Energy ETF (BESF) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что BESF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | PRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 1.17% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 2.76% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 3.67% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 4.14% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 4.14% | +20.25% |
Сравнение комиссий BESF и PRIV
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRIV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и PRIV
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности PRIV в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.59% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and PRIV have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to PRIV (1.17%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs PRIV's -2.75%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 5.17% for PRIV. On fees, PRIV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PRIV has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRIV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.59% for PRIV.
BESF is categorized as Energy Equities, while PRIV is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Bastion and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.55% for PRIV.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESF и PRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор