Сравнение JLS с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JLS и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLS и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 2.84% | 11.60% | 17.86% | 14.88% | -17.88% | 11.02% | -5.38% | 4.26% | -1.02% | 17.03% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JLS показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции JLS уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 6.10% против 9.25% соответственно.
JLS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 6.10%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLS и SPXX
JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
JLS vs. SPXX — Ранг доходности на риск
JLS
SPXX
Сравнение JLS c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLS | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.22 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.44 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.32 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 1.11 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLS | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JLS и SPXX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLS и SPXX
Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 10.10% | 10.13% | 9.91% | 9.29% | 6.56% | 4.61% | 4.94% | 6.20% | 9.31% | 13.44% | 7.11% | 6.68% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок JLS и SPXX
Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLS | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -52.39% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -13.00% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -18.09% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -43.99% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -9.24% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.51% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.75% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLS и SPXX
Текущая волатильность для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) составляет 4.54%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLS | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.96% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.29% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 17.96% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 15.80% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 18.39% | -5.99% |