PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLS с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLS с PFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JLS и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLS и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		2.20%11.60%17.86%14.88%-17.88%11.02%-5.38%4.26%-1.02%17.03%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, JLS показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции JLS уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 6.04% против 8.38% соответственно.

JLS

1 день
2.72%
1 месяц
-0.79%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.72%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.84%
10 лет*
6.04%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mortgage and Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с JLS:
JLS с PDIJLS с JAAAJLS с TFIF.LJLS с VUSSXJLS с PRXAXJLS с FMYJLS с JBBB
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий JLS и PFN

JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund

Доходность на риск

JLS vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLS
Ранг доходности на риск JLS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLS c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLSPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.19

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.33

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.26

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

1.01

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLS vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLS и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLSPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.19

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Корреляция

Корреляция между JLS и PFN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLS и PFN

Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLS
Nuveen Mortgage and Income Fund		10.16%10.13%9.91%9.29%6.56%4.61%4.94%6.20%9.31%13.44%7.11%6.68%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок JLS и PFN

Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

JLSPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-80.08%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-10.77%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-33.45%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-45.70%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.29%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-11.89%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.81%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JLS и PFN

Текущая волатильность для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) составляет 4.50%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что JLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLSPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.56%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

8.40%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

13.35%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

14.75%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

18.16%

-5.76%