Сравнение JLS с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
JLS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JLS и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLS и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 2.84% | 11.60% | 17.86% | 14.88% | -17.88% | 11.02% | -5.38% | 4.26% | -1.02% | 17.03% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JLS показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции JLS превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 6.10% против 5.31% соответственно.
JLS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 6.10%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLS и NPSRX
JLS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
JLS vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
JLS
NPSRX
Сравнение JLS c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLS | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.15 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.98 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.42 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 9.75 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLS | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.15 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JLS и NPSRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLS и NPSRX
Дивидендная доходность JLS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | 10.10% | 10.13% | 9.91% | 9.29% | 6.56% | 4.61% | 4.94% | 6.20% | 9.31% | 13.44% | 7.11% | 6.68% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок JLS и NPSRX
Максимальная просадка JLS за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLS и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLS | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -62.52% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -3.46% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -17.65% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -26.47% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.45% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.85% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.86% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLS и NPSRX
Nuveen Mortgage and Income Fund (JLS) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что JLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLS | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.59% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 2.34% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 3.71% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 4.97% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 6.32% | +6.08% |