PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLQD с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

JLQD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JLQD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLQD и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

JLQD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с SCRDJLQD с JSIJLQD с AAAJLQD с JSMLJLQD с IBDSJLQD с JBBBJLQD с JMBS
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий JLQD и VCSH

JLQD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JLQD vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.17

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.18

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.58

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

14.56

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.17

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.02

-1.03

Корреляция

Корреляция между JLQD и VCSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и VCSH

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок JLQD и VCSH

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

JLQDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-12.86%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-1.40%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.74%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-0.97%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.34%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и VCSH

Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что JLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLQDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.95%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.29%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

2.28%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

2.86%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.35%

+3.04%