PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с JRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLQD с JRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE).

JLQD и JRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. JRE - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JLQD и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLQD и JRE

2026 (YTD)20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		6.33%2.97%7.65%8.79%-23.47%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 6.33%.

JLQD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JRE

1 день
0.84%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.35%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с JSIJLQD с SCRDJLQD с AAAJLQD с IBDSJLQD с JSMLJLQD с JBBBJLQD с JMBS
Часто сравнивают с JRE:
JRE с VGTJRE с XLREJRE с VNQJRE с REZJRE с VICIJRE с KBWYJRE с EPR

Сравнение комиссий JLQD и JRE

JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.

JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JLQD vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDJREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.57

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.72

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

3.25

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа JRE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDJREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.15

-0.16

Корреляция

Корреляция между JLQD и JRE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и JRE

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что сопоставимо с доходностью JRE в 5.32%

TTM20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		5.32%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%

Просадки

Сравнение просадок JLQD и JRE

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и JRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JLQDJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-31.69%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-12.93%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-4.31%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-13.04%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.88%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и JRE

Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) составляет 1.97%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLQDJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.96%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.21%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

16.56%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

18.86%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

18.86%

-12.47%