Сравнение JLQD с CPII
JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both exchange-traded funds - JLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic. JLQD is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, JLQD returned 5.64%/yr vs 4.91%/yr for CPII. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности JLQD и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.97%.
JLQD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLQD и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.33% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -1.78% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.97% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between JLQD and CPII is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.51 |
Over the past year, the inverse relationship between JLQD and CPII has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLQD vs. CPII — Ранг доходности на риск
JLQD
CPII
Сравнение JLQD c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLQD | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.78 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.47 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLQD | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.68 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок JLQD и CPII
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLQD | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -6.40% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.62% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -4.39% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.69% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -1.62% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.70% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и CPII
Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLQD | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.16% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.82% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.48% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.93% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.93% | +0.38% |
Сравнение комиссий JLQD и CPII
JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и CPII
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности CPII в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.06% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
JLQD and CPII have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLQD has higher volatility (1.24%) compared to CPII (1.16%). In terms of maximum drawdown, JLQD dropped -21.17% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, JLQD leads with 5.64% vs 4.91% for CPII. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JLQD has performed better with a 5.64% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
JLQD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.06% for CPII.
JLQD is categorized as Corporate Bonds, while CPII is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Ionic. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.74% for CPII.
JLQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLQD и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор