PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLQD с AAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - JLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. JLQD is passively managed, while AAA is actively managed. Over the past 3 years, JLQD returned 5.64%/yr vs 6.57%/yr for AAA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности JLQD и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLQD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 2.01%.

JLQD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.15%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.33%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLQD и AAA

2026 (YTD)20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		2.01%4.92%6.85%8.94%0.15%0.39%

Correlation

The correlation between JLQD and AAA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

0.03

The correlation between JLQD and AAA shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с SCRDJLQD с JAAAJLQD с JBBBJLQD с JSIJLQD с JSMLJLQD с IBDSJLQD с BSCQ
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

JLQD vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.33

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
4.01

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

8.88

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

27.45

-20.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AAA равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.33

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.94

-1.92

Просадки

Сравнение просадок JLQD и AAA

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLQDAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-2.63%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.60%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-2.40%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.07%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-0.30%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.19%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и AAA

Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что JLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLQDAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.72%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.77%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.30%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

2.28%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

2.15%

+4.16%

Сравнение комиссий JLQD и AAA

JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и AAA

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности AAA в 4.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.89%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JLQD and AAA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLQD has higher volatility (1.24%) compared to AAA (0.72%). In terms of maximum drawdown, JLQD dropped -21.17% vs AAA's -2.63%.

On 3-year performance, AAA leads with 6.57% vs 5.64% for JLQD. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAA has performed better with a 6.57% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

JLQD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.89% for AAA.

JLQD is categorized as Corporate Bonds, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Janus Henderson and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.25% for AAA.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLQD и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор