Сравнение JLQD с AAA

С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JLQD и AAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности AAA в 4.99%

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и AAA.

Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что JLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.