Сравнение JLPSX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Pin Oak Equity (POGSX).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 15.26% против 13.32% соответственно.
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и POGSX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
JLPSX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
JLPSX
POGSX
Сравнение JLPSX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.85 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.90 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.38 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.83 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.85 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и POGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и POGSX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и POGSX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -89.46% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.96% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -29.81% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -33.05% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -5.97% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -36.91% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.68% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и POGSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.50% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 13.08% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.70% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.88% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 18.57% | +3.83% |