PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLPSX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLPSX с DHAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JLPSX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLPSX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		-6.03%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%21.43%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		8.45%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, JLPSX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 15.34% против 13.16% соответственно.

JLPSX

1 день
0.68%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.06%
1 год
12.93%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.34%

DHAMX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.45%
6 месяцев
15.41%
1 год
36.46%
3 года*
12.73%
5 лет*
10.93%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с FSPGXJLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с SPYJLPSX с BRK-BJLPSX с ^GSPC
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий JLPSX и DHAMX

JLPSX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Доходность на риск

JLPSX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLPSX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLPSXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.88

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.61

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.18

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

11.65

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLPSX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLPSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLPSX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLPSXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.88

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Корреляция

Корреляция между JLPSX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLPSX и DHAMX

Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DHAMX в 33.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		3.17%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.24%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок JLPSX и DHAMX

Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLPSXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-28.47%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.84%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-28.47%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-28.47%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.75%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.20%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.18%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JLPSX и DHAMX

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.82% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLPSXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.62%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.60%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.85%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.63%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

17.26%

+5.14%