PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKOX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKOX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKOX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKOX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		-1.76%12.30%15.50%18.67%-19.67%15.80%20.38%24.75%-8.96%18.37%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		0.02%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLKOX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции SVBAX немного отстают с 9.20%.

JLKOX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.82%
1 год
11.68%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.49%

SVBAX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.02%
6 месяцев
3.08%
1 год
16.84%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JLKOX:
JLKOX с JLKUXJLKOX с VTJLKOX с FIKFXJLKOX с FFGZXJLKOX с FRAMXJLKOX с FRQHXJLKOX с FRQKX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JLKOX и SVBAX

JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKOX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKOX
Ранг доходности на риск JLKOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKOX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKOXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.56

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.25

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.33

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

11.28

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKOX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKOX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKOX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKOXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.56

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между JLKOX и SVBAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKOX и SVBAX

Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SVBAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		1.92%1.89%3.22%3.22%18.51%9.85%4.79%9.55%12.92%4.02%6.43%5.53%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.49%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JLKOX и SVBAX

Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKOXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-40.81%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-5.57%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-20.53%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-21.00%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-3.05%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.26%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.59%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKOX и SVBAX

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKOXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.94%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.37%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

11.24%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

10.73%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

10.76%

+5.71%