PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKOX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKOX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JLKOX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKOX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKOX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		-1.76%12.30%15.50%18.67%-19.67%15.80%20.38%24.75%-8.96%18.37%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JLKOX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JLKOX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.43% соответственно.

JLKOX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.82%
1 год
11.68%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.49%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JLKOX:
JLKOX с JLKUXJLKOX с VTJLKOX с FIKFXJLKOX с FFGZXJLKOX с FRAMXJLKOX с FRQKXJLKOX с FRQHX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Сравнение комиссий JLKOX и JVLIX

JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKOX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKOX
Ранг доходности на риск JLKOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKOX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKOX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKOX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKOXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.73

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.89

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKOX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKOX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JVLIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKOX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKOXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.17

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между JLKOX и JVLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKOX и JVLIX

Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		1.92%1.89%3.22%3.22%18.51%9.85%4.79%9.55%12.92%4.02%6.43%5.53%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JLKOX и JVLIX

Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKOXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-59.12%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.86%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-20.48%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-40.33%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.70%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-10.57%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.60%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKOX и JVLIX

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKOXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.08%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.76%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

16.78%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.33%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.89%

-2.42%