PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKOX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLKOX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLKOX (John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JLKOX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, JLKOX returned 10.73%/yr vs 12.72%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JLKOX charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности JLKOX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JLKOX на уровне 12.66% и VT на уровне 12.66%. За последние 10 лет акции JLKOX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.72% соответственно.

JLKOX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.66%
6 месяцев
7.43%
1 год
20.58%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.73%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLKOX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		12.66%12.30%15.50%18.67%-19.67%15.80%20.38%24.75%-8.96%18.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between JLKOX and VT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г.

0.96

The correlation between JLKOX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JLKOX:
JLKOX с JLKUXJLKOX с FIKFXJLKOX с JVLIXJLKOX с JCCIXJLKOX с FFGZXJLKOX с FRHMXJLKOX с FRQKX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

JLKOX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKOX
Ранг доходности на риск JLKOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKOX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKOX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKOXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.33

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.22

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.05

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.61

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKOX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKOX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKOX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKOXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.33

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JLKOX и VT

Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLKOXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-50.27%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.67%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-16.51%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-26.38%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-34.24%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.51%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.02%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.17%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKOX и VT

John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLKOXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.74%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.17%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

12.70%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.04%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.23%

-0.70%

Сравнение комиссий JLKOX и VT

JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKOX и VT

Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKOX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio		1.68%1.89%3.22%3.22%18.51%9.85%4.79%9.55%12.92%4.02%6.43%5.53%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

JLKOX and VT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLKOX has higher volatility (3.99%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, JLKOX dropped -32.04% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLKOX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор