Сравнение JLKOX с JCCIX
JLKOX (John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio) and JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) are both mutual funds - JLKOX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JLKOX returned 10.95%/yr vs 11.14%/yr for JCCIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JLKOX charges 0.05%/yr vs 0.98%/yr for JCCIX.
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и JCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 22.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JLKOX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции JCCIX немного впереди с 11.14%.
JLKOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.95%
JCCIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам JLKOX и JCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 10.98% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 22.69% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
Correlation
The correlation between JLKOX and JCCIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between JLKOX and JCCIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKOX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск
JLKOX
JCCIX
Сравнение JLKOX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLKOX | JCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.77 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.86 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и JCCIX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и JCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKOX | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -38.69% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.42% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -27.47% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.47% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -38.69% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.30% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -7.57% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.25% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и JCCIX
John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) имеют волатильность 6.05% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKOX | JCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.23% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.53% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.90% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.69% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.51% | -4.97% |
Сравнение комиссий JLKOX и JCCIX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и JCCIX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JCCIX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 3.69% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.70% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
JLKOX and JCCIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCCIX has higher volatility (6.23%) compared to JLKOX (6.05%). In terms of maximum drawdown, JLKOX dropped -32.04% vs JCCIX's -38.69%.
JCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKOX и JCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор