Сравнение JLGRX с IOLZX
JLGRX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JLGRX returned 20.04%/yr vs 14.51%/yr for IOLZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLGRX charges 0.54%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности JLGRX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLGRX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции JLGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 20.04% против 14.51% соответственно.
JLGRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 20.04%
IOLZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам JLGRX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 7.91% | 14.27% | 35.30% | 34.79% | -25.27% | 18.35% | 56.25% | 39.32% | 0.65% | 38.26% |
IOLZX ICON Equity Fund | 28.15% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between JLGRX and IOLZX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2009 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between JLGRX and IOLZX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
JLGRX
IOLZX
Сравнение JLGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGRX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.65 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 12.92 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.77 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.41 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок JLGRX и IOLZX
Максимальная просадка JLGRX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGRX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -56.03% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -14.35% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -24.71% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -27.77% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -41.04% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -12.63% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.04% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGRX и IOLZX
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) составляет 3.87%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что JLGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.36% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 14.98% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.86% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.43% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 22.36% | -0.75% |
Сравнение комиссий JLGRX и IOLZX
JLGRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGRX и IOLZX
Дивидендная доходность JLGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности IOLZX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 8.34% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGRX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 | 10.29% | 11.10% | 2.05% | 0.23% | 3.42% | 14.42% | 5.16% | 12.66% | 15.62% | 14.53% | 9.75% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
JLGRX and IOLZX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to JLGRX (3.87%). In terms of maximum drawdown, JLGRX dropped -31.84% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLGRX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор