PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGQX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGQX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

JLGQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JLGQX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGQX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		-8.53%14.08%35.14%34.61%-25.39%18.17%55.99%39.17%0.47%36.87%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, JLGQX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

JLGQX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-10.47%
1 год
12.38%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth R4

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с JLGQX:
JLGQX с VFIAXJLGQX с VUGJLGQX с SCHXJLGQX с PRPFXJLGQX с VFORXJLGQX с JLGMXJLGQX с DAGVX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий JLGQX и TVRIX

JLGQX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4

Доходность на риск

JLGQX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGQX
Ранг доходности на риск JLGQX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGQX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGQX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGQX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGQXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.97

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.48

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

6.06

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGQX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGQX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGQX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGQXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между JLGQX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGQX и TVRIX

Дивидендная доходность JLGQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
JLGQX
JPMorgan Large Cap Growth R4		12.51%11.45%2.01%0.15%3.44%14.95%5.31%12.99%15.98%14.79%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGQX и TVRIX

Максимальная просадка JLGQX за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGQX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGQXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-39.36%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-8.45%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-24.87%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-9.20%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.10%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.06%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGQX и TVRIX

JPMorgan Large Cap Growth R4 (JLGQX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JLGQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGQXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.44%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

7.84%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

12.61%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

14.46%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

17.80%

+4.35%