Сравнение JLGMX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGMX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 25.21% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -0.86% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -0.86%.
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
VTWAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и VTWAX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.
Доходность на риск
JLGMX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
JLGMX
VTWAX
Сравнение JLGMX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.33 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.93 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 8.84 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.33 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и VTWAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и VTWAX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности VTWAX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и VTWAX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGMX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -34.20% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -9.64% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -26.40% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -6.01% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.40% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.56% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и VTWAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGMX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.94% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.80% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 16.79% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.65% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.29% | +3.25% |