Сравнение JLGMX с PARFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или PARFX.
Основные характеристики
| JLGMX | PARFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.23% | 17.17% |
| Дох-ть за 1 год | 40.81% | 28.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.71% | 3.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.22% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 12.50 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 11.23% |
| Макс. просадка | -31.82% | -53.67% |
| Текущая просадка | -1.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и PARFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и PARFX
С начала года, JLGMX показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у PARFX с доходностью 17.17%. За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции PARFX по среднегодовой доходности: 17.69% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и PARFX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PARFX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c PARFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и PARFX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности PARFX в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.24% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.97% | 1.14% | 0.90% | 0.45% | 0.63% | 1.29% | 1.22% | 1.10% | 1.07% | 1.19% | 1.05% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и PARFX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки PARFX в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и PARFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и PARFX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.