PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGMX с FSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JLGMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLGMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%37.26%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-8.99%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, JLGMX показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%

FSPGX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.58%
1 год
17.77%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JLGMX и FSPGX

JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JLGMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGMXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.84

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.36

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.22

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

4.16

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGMX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

0.00

Корреляция

Корреляция между JLGMX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGMX и FSPGX

Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLGMX и FSPGX

Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLGMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-32.66%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.17%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-32.66%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-12.28%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-6.43%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.77%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGMX и FSPGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.50% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLGMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.40%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

22.60%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

21.51%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.66%

-0.12%